반응형 리스크 분산 투자2 중소형주 편입 효과와 리스크 분산: 국내 Equal Weight ETF 전략의 진가 Equal Weight 전략에서 중소형주 편입이 리스크 분산에 미치는 영향과 국내 ETF 활용 사례Equal Weight 전략은 모든 종목에 동일한 비중을 부여하여 대형주 편중 문제를 해소하고, 중소형주의 성과를 적극 반영하는 방식이다. 본 글은 이 전략이 리스크 분산에 어떻게 기여하는지를 국내 ETF 사례를 통해 살펴본다.한국 주식시장은 소수 대형주에 의존도가 크다. 이러한 시장 구조에서 투자자는 특정 종목 리스크에 쉽게 노출된다. 따라서 중소형주의 편입은 분산 효과 측면에서 전략적 가치가 크다.이 글에서는 중소형주 편입이 왜 중요한지, Equal Weight 전략이 이를 어떻게 실현하는지를 설명하고, 국내에서 이를 구현하는 ETF 사례를 소개한다. 시가총액 가중 전략의 리스크 한계시총 가중 방식은 시.. 2025. 5. 15. Equal Weight 전략의 분산효과: 섹터 집중 완화와 상관관계 분석 Equal Weight 전략의 분산효과: 섹터 집중 완화와 상관관계 분석 동일가중 전략에서 분산이라는 개념의 중요성투자 전략에서 분산(diversification)은 수익의 안정성과 리스크 완화에 핵심적인 역할을 한다. 전통적인 시가총액 가중(Market Cap Weighted) 방식은 시장 대표성은 확보하되, 특정 섹터나 대형주에 지나치게 집중되는 구조적 편향이 발생한다. 이에 대한 대안으로 등장한 Equal Weight 전략은 구성 종목 모두에 동일 비중을 할당하여, 결과적으로 섹터 간 균형과 종목 간 균형을 동시에 추구하는 구조다.본 글에서는 Equal Weight 전략이 어떻게 분산효과를 향상시키며, 특히 섹터 집중도를 완화하는 구조적 특성을 갖는지에 대해 다루고자 한다. 이를 위해 이론적 기반과.. 2025. 5. 15. 이전 1 다음
