반응형 스마트베타 통합 모델1 스마트베타와 동일가중 전략의 결합: 팩터 기반 통합 투자모델 해설 Equal Weight와 팩터투자의 결합: 스마트베타와의 통합 모델시장 대표지수를 단순히 추종하는 것을 넘어, 특정 수익 요인(factor)을 반영하여 구성된 스마트베타 전략이 주목받고 있는 가운데, Equal Weight 전략과의 결합 방식이 투자 전략 설계에서 중요한 연구 주제로 부상하고 있다. 본 글에서는 Equal Weight 전략과 팩터 기반 스마트베타 전략의 구조적 차이와 통합 가능성을 이론적 관점에서 분석하고, 수학적 모델링과 자산배분 이론을 기반으로 한 하이브리드 전략의 가능성과 한계를 검토한다.Equal Weight와 팩터 기반 전략의 이론적 차이Equal Weight 전략은 모든 구성 종목에 동일한 투자 비중을 부여함으로써 대형주 편중을 완화하고, 중소형주의 수익률 기여도를 상대적으로 .. 2025. 5. 17. 이전 1 다음
