반응형 시가총액 가중 한계4 ESG와 Equal Weight 전략의 만남: 비재무 리스크를 통합한 분산 포트폴리오 구축 Equal Weight 전략에서의 ESG 통합: 비재무 기준이 만드는 분산 효과의 진화지속가능한 투자 흐름이 본격화되면서, 전통적인 시가총액 중심 전략이나 팩터 전략뿐 아니라 Equal Weight 전략에도 ESG 기준을 통합하려는 움직임이 활발히 이루어지고 있다. 본 글에서는 ESG 요소가 Equal Weight 포트폴리오 내에서 어떻게 통합되고 평가되며, 기존 리스크 분산 방식과 어떤 시너지를 낼 수 있는지를 알아본다.1. Equal Weight 전략의 기본 구조와 기대 효과Equal Weight 전략은 시가총액과 무관하게 포트폴리오 내 모든 구성 종목에 동일한 비중(1/N)을 할당하는 방식이다. 이는 대형주 편중 문제를 해소하고, 상대적으로 저평가되어 있는 중소형주의 성장 가능성을 포트폴리오 수익률.. 2025. 5. 17. 고배당 스마트베타 ETF에 동일가중 전략을 적용하면 생기는 변화는? 스마트베타 ETF 중 동일가중 적용 사례와 고배당 전략투자자들 사이에서 스마트베타 ETF는 기존의 시가총액 중심 인덱스의 한계를 보완하는 대안으로 주목받고 있습니다. 특히 고배당 전략은 꾸준한 인컴 수익을 추구하는 장기 투자자, 퇴직자, 혹은 보수적인 자산 운용자에게 매력적인 선택입니다. 그런데 여기에 동일가중(Equal Weight) 방식을 접목하면 어떤 변화가 발생할까요? 본 글에서는 스마트베타 ETF 중 고배당 전략에 동일가중 방식을 결합한 실제 사례들을 분석하고, 그 투자 효과 및 리스크 프로파일을 검토합니다.스마트베타 ETF란 무엇인가?스마트베타 ETF는 전통적인 시가총액 가중 인덱스 대신 특정 팩터(factor)를 기준으로 종목을 선택하거나 가중치를 조정하는 상품입니다. 대표적인 팩터로는 가치.. 2025. 5. 17. Equal Sector Weight 전략: 산업별 균형 투자로 시장 구조 대응하기 Equal Sector Weight 전략의 구조와 산업 변화 대응 능력Equal Sector Weight 전략은 시장 전반의 시가총액 집중 현상을 완화하고, 산업 간 순환(cycle)과 구조 변화를 반영하여 투자 리스크를 분산시키는 방법으로 주목받고 있습니다. 본 글에서는 해당 전략의 이론적 기초와 구현 방식, 그리고 시장 구조 변화에 대한 민감도 측면에서 기존 시가총액 가중 전략과의 차이를 심층 분석합니다.Equal Sector Weight 전략의 정의와 기본 구조Equal Sector Weight 전략은 전체 시장을 구성하는 산업군(Sector) 단위에 동일한 투자 비중을 할당한 후, 각 섹터 내 종목에 대해 추가 가중치를 부여하거나 동일 가중하는 전략입니다. 이는 전통적인 시가총액 가중 전략에서 발.. 2025. 5. 16. Equal Weight 전략 완전정복: 균등가중 패시브 투자 방식의 세부 분류 Equal Weight 전략의 세부 분류와 투자 전략별 특성패시브 투자 전략 중 하나로 점차 관심이 높아지고 있는 Equal Weight 전략은 전통적인 시가총액 가중(index weighting) 방식의 한계를 보완하고자 등장한 균등가중 방식의 투자 방식입니다. 이 전략은 시장에서 고점유 대형주에 집중되는 전통 인덱스와 달리, 포트폴리오 내 모든 종목에 동일한 비중을 부여함으로써 분산 효과를 극대화하고 특정 종목 또는 섹터의 과도한 영향력을 제한합니다.Equal Weight 전략은 대표적으로 S&P 500 Equal Weight Index로 구현되며, 다양한 변형 전략이 존재합니다. 본 글에서는 Equal Weight 전략의 기본 개념에서부터 실제 투자 전략별 세부 유형, 각각의 장단점, 대표 ETF .. 2025. 5. 14. 이전 1 다음
