반응형 시가총액 가중 etf 비교1 ETF 수익률, 리밸런싱 주기만 바꿔도 1.2% 차이? 실제 데이터로 확인해보세요 리밸런싱 주기에 따른 ETF 수익률 변화와 최적 운용 전략동일가중(Equal Weight) ETF 전략은 각 종목에 동일한 비중을 부여해 시장 전반에 걸쳐 분산투자를 실현할 수 있는 수단으로 주목받고 있습니다. 그러나 이 전략이 기대 수익률을 발휘하기 위해서는 ‘리밸런싱 주기’라는 핵심 운용 요소를 어떻게 설정하느냐에 따라 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 본 글에서는 리밸런싱 주기에 따른 수익률 차이를 10년 데이터 기반으로 분석하고, 실제 ETF 운용 전략에 어떻게 적용할 수 있는지 구체적으로 설명합니다. 리밸런싱 주기별 수익률 및 변동성 비교리밸런싱 주기연평균 수익률변동성 (표준편차)월간9.8%16.4%분기10.4%15.2%반기10.1%14.7%연간9.2%13.3%※ 출처: S&P Global Qu.. 2025. 5. 15. 이전 1 다음