반응형 투자 전략 비교1 Equal Weight 전략의 수학적 기초와 효율적 포트폴리오 이론 Equal Weight 전략의 이론적 기반: 수학적 구조와 효율적 프레임워크Equal Weight 전략은 모든 자산에 동일한 비중을 부여하는 단순한 방식처럼 보이지만, 그 기저에는 고전적 포트폴리오 이론과 수학적 최적화 이론이 복합적으로 얽혀 있다. 이 글에서는 Equal Weight 전략의 정의, 수학적 표현, 그리고 효율적 투자론(Efficient Frontier)과의 관계를 학문적 수준에서 정교하게 분석한다. 이를 통해 투자자들이 동일가중 전략의 이론적 장점과 구조적 한계를 보다 깊이 있게 이해할 수 있도록 한다. Equal Weight 전략의 정의와 기본 가정Equal Weight 전략은 n개의 자산 {X₁, X₂, ..., Xₙ}으로 구성된 포트폴리오에 대해 각 자산의 투자 비중 wᵢ를 다음과 .. 2025. 5. 14. 이전 1 다음
