반응형 포트폴리오 분산1 Equal Weight 전략 수식으로 배우는 포트폴리오 수학 기초 Equal Weight 전략 수식으로 배우는 포트폴리오 수학 기초금융수학은 왜 필요한가?금융투자에서 흔히 보는 수식들은 단순한 복잡한 기호 나열이 아니라, 투자 성과와 리스크를 정량적으로 분석하기 위한 핵심 도구다. 특히 Equal Weight 전략에서 자주 등장하는 수식은 포트폴리오 이론의 가장 기본이 되는 식들로, 이해하고 나면 실제 자산배분의 논리도 한층 명확해진다.이번 글에서는 투자 초보자도 이해할 수 있도록 포트폴리오 이론에서 자주 등장하는 세 가지 핵심 수식과 관련된 수학 개념을 쉽게 풀어본다:각 자산의 투자 비중 수식: wi = 1 / N포트폴리오 수익률 평균 수식: Rp = (1 / N) × Σ Ri포트폴리오 리스크(분산) 수식: σp2 = (1 / N2) × ΣΣ Cov(Ri, Rj) 1.. 2025. 5. 15. 이전 1 다음
