반응형 포트폴리오 수학1 Equal Weight 전략 수학 기호와 투자 이론 간단 정리 Equal Weight 전략에 등장하는 수학 기호와 이론, 이것만 알면 된다Equal Weight 전략은 모든 자산에 같은 비중을 주는 단순한 방식이지만, 실제로는 다양한 수학적 개념과 투자이론이 기반이 된다. 이 글에서는 해당 전략을 설명할 때 자주 등장하는 수학 기호, 함수, 투자이론 용어들을 간단하게 정리하여 비전공자도 쉽게 이해할 수 있도록 한다. 1. 주요 수학 기호 정리n: 포트폴리오에 포함된 전체 자산(종목)의 수wᵢ: i번째 자산의 투자 비중 (Equal Weight에서는 wᵢ = 1/n)𝔼[Rᵢ]: i번째 자산의 기대수익률 (Expected Return)𝔼[Rₚ]: 전체 포트폴리오의 기대수익률Var[Rₚ]: 포트폴리오의 분산 (리스크의 대표 지표)Cov(Rᵢ, Rⱼ): i, j 두 자.. 2025. 5. 14. 이전 1 다음
