반응형 포트폴리오 전략1 Equal Weight vs 시가총액 가중 전략 비교: 리스크와 수익률 구조 분석 시가총액 가중(Market Cap Weighted) 전략은 전통적인 패시브 투자 방식으로 가장 널리 사용되지만, Equal Weight 전략은 중소형주와 분산 효과를 보다 강하게 반영할 수 있는 대안으로 주목받고 있다. 이 글에서는 두 전략 간의 구조적 차이를 수학적 기반과 리스크-수익 특성의 측면에서 심층 분석한다.Equal Weight와 시가총액 가중 전략의 비교: 리스크-수익 특성의 구조적 분석1. 왜 Equal Weight인가?전통적인 시가총액 가중 인덱스는 시장의 자연스러운 자본 배분 구조를 반영하는 장점이 있지만, 대형주 쏠림 현상과 버블 국면에서의 리스크 집중 문제가 반복적으로 제기되어 왔다. 이에 대한 대안으로 등장한 Equal Weight 전략은 모든 구성 종목에 동일한 비중을 부여하여 .. 2025. 5. 15. 이전 1 다음
