반응형 Asset Allocation1 Equal Weight 전략의 한계와 대안: 동적 가중 모델로의 진화 Equal Weight 전략의 한계와 대안: 동적 가중 모델로의 진화Equal Weight 전략은 단순한 포트폴리오 구성 원칙으로 널리 알려졌지만, 금융공학적 분석을 통해 드러나는 구조적 한계 또한 명확합니다. 본 글에서는 동일가중 전략의 수학적 구조를 해부하고, 그 취약점에 대한 이론적 근거를 제시하며, 대안으로 제시되는 '동적 가중(Dynamic Weighting)' 모델의 개념과 연구 흐름을 설명합니다.Equal Weight 전략의 구조적 특징Equal Weight 전략은 모든 투자자산에 동일한 비중(1/N)을 할당함으로써 특정 자산이나 섹터에의 편중을 회피하고 분산 효과를 극대화하려는 의도를 반영합니다. 특히 시가총액 가중 전략(Market Cap Weighted Index) 대비 대형주의 과도한.. 2025. 5. 17. 이전 1 다음
