반응형 etf 백테스트2 테마형 ETF란? 지수 설계 방식과 투자 전략 총정리 테마형 ETF의 개념과 등장 배경, 지수 설계 방식목차1. 테마형 ETF란 무엇인가?2. 테마형 ETF의 등장 배경3. 지수 설계 방식과 팩터 기반의 차별성4. 테마형 ETF의 한계와 구조적 쟁점 1. 테마형 ETF란 무엇인가?테마형 ETF는 특정 산업군 또는 구조적 메가트렌드를 중심으로 구성된 비전통 섹터 기반의 패시브 ETF입니다. 일반적인 시가총액 가중 인덱스(S&P500, KOSPI200 등)와는 달리, 테마형 ETF는 산업 구조의 미래 변화에 집중하며 구성 종목을 선택합니다.예를 들어, '클린에너지', '전기차', 'AI', '메타버스', '로보틱스' 등은 산업 내 재무지표보다도 구조적 성장 가능성과 정책 수혜 가능성을 중심으로 종목을 구성하는 기준이 됩니다.테마형 ETF는 '미래에 대한 투자'.. 2025. 5. 21. 퀀트 투자 따라하기: 무료 백테스트 툴 완전 활용법 퀀트 투자 따라하기: 무료 백테스트 툴 완전 활용법퀀트 투자는 수학과 통계, 그리고 컴퓨터 알고리즘에 기반하여 자산을 분석하고 자동화된 방식으로 투자 결정을 내리는 전략입니다. 하지만 일반 투자자가 퀀트 전략을 직접 실현하려면 전문 지식과 고급 데이터 접근이 필요하다는 오해가 많습니다. 본 글에서는 무료로 접근 가능한 데이터와 툴을 활용하여 퀀트 전략을 직접 시뮬레이션하고 분석하는 실질적인 방법을 소개합니다. 목차1. 퀀트 투자 개요: 데이터 기반 전략의 구조2. 퀀트 전략의 수학적 근거: 팩터 모델3. 무료 백테스트 툴 소개 및 비교4. 실전 예제: 퀀트 전략 설계 및 테스트5. 리스크 분석 및 전략 고도화 방향 1. 퀀트 투자 개요: 데이터 기반 전략의 구조퀀트 투자는 Quantitative Inve.. 2025. 5. 9. 이전 1 다음
