반응형 동일가중 etf12 스마트베타와 동일가중 전략의 결합: 팩터 기반 통합 투자모델 해설 Equal Weight와 팩터투자의 결합: 스마트베타와의 통합 모델시장 대표지수를 단순히 추종하는 것을 넘어, 특정 수익 요인(factor)을 반영하여 구성된 스마트베타 전략이 주목받고 있는 가운데, Equal Weight 전략과의 결합 방식이 투자 전략 설계에서 중요한 연구 주제로 부상하고 있다. 본 글에서는 Equal Weight 전략과 팩터 기반 스마트베타 전략의 구조적 차이와 통합 가능성을 이론적 관점에서 분석하고, 수학적 모델링과 자산배분 이론을 기반으로 한 하이브리드 전략의 가능성과 한계를 검토한다.Equal Weight와 팩터 기반 전략의 이론적 차이Equal Weight 전략은 모든 구성 종목에 동일한 투자 비중을 부여함으로써 대형주 편중을 완화하고, 중소형주의 수익률 기여도를 상대적으로 .. 2025. 5. 17. 국내/해외 섹터 ETF 비교와 전략적 분산 투자법 Equal Weight 분산 전략의 진화: 국내외 섹터 ETF 실전 비교글로벌 ETF 시장에서 섹터 ETF는 단순한 테마 투자를 넘어서 전략적 분산 포트폴리오의 핵심 구성 수단으로 부상하고 있습니다. 특히 Equal Weight 전략이 결합된 섹터 ETF는 대형주 쏠림을 완화하고 산업별 순환 사이클을 반영할 수 있는 투자 수단으로 각광받고 있습니다. 이 글에서는 국내와 해외의 주요 섹터 ETF 상품들을 비교 분석하고, Equal Weight 전략 기반의 분산 투자가 어떻게 포트폴리오 안정성을 높일 수 있는지 설명합니다.1. 섹터 ETF란 무엇인가: 정의와 역할섹터 ETF(Sector Exchange Traded Fund)는 전체 시장을 산업별로 나눈 후 특정 산업군에 집중 투자할 수 있도록 설계된 ETF.. 2025. 5. 17. Equal Weight ETF 리밸런싱 주기와 수익률의 관계 분석 시장 대표 ETF 전략 중 하나인 동일가중(Equal Weight) 전략은 각 종목에 동일한 비중을 부여함으로써 시가총액 가중 방식 대비 높은 분산 효과와 중소형주 노출 강화를 유도한다. 그러나 이 전략의 수익률에 결정적인 영향을 미치는 요소 중 하나는 리밸런싱(Rebalancing)의 주기이다. 본 글에서는 Equal Weight 전략의 리밸런싱 주기가 성과에 미치는 영향을 동적 시스템 관점에서 알아본다.Equal Weight 전략에서 리밸런싱 주기가 수익률에 미치는 영향: 동적 분석 Equal Weight 전략의 기본 메커니즘Equal Weight 전략은 말 그대로 포트폴리오 내 모든 종목의 비중을 동일하게 유지하는 것을 목표로 한다. S&P500 Equal Weight Index(SP500EW)는.. 2025. 5. 15. ETF 리밸런싱 주기에 따라 수익률이 달라진다? 실전 투자 전략 분석 리밸런싱 주기별 ETF 성과 차이 분석과 전략적 운용법ETF 포트폴리오의 수익률은 단순한 자산 선택만이 아니라 리밸런싱 주기에 따라서도 현저한 차이를 보일 수 있다. 동일가중(Equal Weight) ETF 전략은 특히 정기적인 리밸런싱을 전제로 설계되어 있기 때문에, 그 빈도와 방식이 장기 수익률에 미치는 영향은 작지 않다. 본 글에서는 리밸런싱 주기별 수익률 변화 데이터를 중심으로 최적의 주기를 도출하고, 실전 투자에서 이를 어떻게 활용할 수 있는지를 단계적으로 살펴본다. 1. 리밸런싱의 의미와 필요성리밸런싱은 포트폴리오 내 자산 비중이 초기 설계와 달라졌을 때, 이를 원래의 목표 비중으로 재조정하는 작업을 뜻한다. Equal Weight 전략은 모든 종목에 동일 비중(예: 각 2%씩 50 종목)을 .. 2025. 5. 15. 이전 1 2 3 다음
