반응형 리밸런싱 주기6 스마트베타 투자, 실전에서 주의해야 할 5가지 오해 스마트베타 투자, 실전에서 주의해야 할 5가지 오해스마트베타 ETF는 전통적인 시가총액 방식의 인덱스 투자보다 높은 수익률과 낮은 리스크를 동시에 추구할 수 있는 대안으로 주목받고 있습니다. 하지만 많은 개인 투자자들이 이 전략에 대해 잘못된 이해를 갖고 접근하고 있으며, 이러한 오해는 실전 성과에 직접적인 악영향을 미칠 수 있습니다. 이 글에서는 스마트베타 투자를 처음 시작하는 이들이 흔히 빠지는 5가지 대표적인 오해를 조목조목 짚고, 각 전략이 가진 실제 메커니즘과 한계를 학문적 데이터에 기반해 설명합니다. 1. 스마트베타란 무엇인가?스마트베타(Smart Beta)는 전통적인 인덱스 투자와 액티브 전략의 중간 지점에 위치한 전략입니다. 시장 전체를 단순히 시가총액 기준으로 추종하는 것이 아니라, 특정.. 2025. 5. 13. 스마트베타 리밸런싱 주기별 수익률 차이 분석: 최적의 주기는? 스마트베타 리밸런싱 주기별 수익률 차이 분석스마트베타 투자란 무엇인가?스마트베타(Smart Beta)는 전통적인 시가총액 가중 인덱스의 한계를 보완하고자 등장한 전략으로, 특정 투자 팩터(Factor)를 기반으로 종목을 선별하고 가중치를 재조정한 인덱스를 추종합니다. 대표적인 팩터에는 가치(Value), 모멘텀(Momentum), 품질(Quality), 저변동성(Low Volatility), 고배당(Dividend Yield), 크기(Size) 등이 있습니다.스마트베타 ETF는 이러한 팩터를 기반으로 구성되며, 대부분 정해진 주기에 따라 정량적인 규칙에 의해 리밸런싱(rebalancing)을 수행합니다. 이 글에서는 스마트베타 전략에서 리밸런싱 주기(월별/분기별/반기별/연간)가 수익률과 리스크에 어떤 영.. 2025. 5. 13. 이전 1 2 다음
