반응형 모멘텀 etf7 모멘텀 팩터 ETF 투자 전략: 상승 추세를 이용한 실전 포트폴리오 모멘텀 팩터 ETF 투자 전략: 상승 추세를 이용한 실전 포트폴리오목차1. 모멘텀 전략의 기본 개념과 철학2. 팩터 투자에서 모멘텀의 역할3. 모멘텀 ETF의 구성 방식과 주요 지수4. 실전 투자 시 고려할 요소5. 포트폴리오 예시와 리밸런싱 주기6. 모멘텀 전략의 역사적 성과와 한계 1. 모멘텀 전략의 기본 개념과 철학모멘텀(Momentum) 전략은 '최근에 많이 오른 주식은 앞으로도 오를 확률이 높다'는 통계적 관찰에 기반한 투자 방식입니다. 이는 금융공학적으로 "주가의 자기 상관계수(autocorrelation)가 양(+)의 값을 가진다"는 이론적 배경에서 출발하며, 이는 무작위 보행(Random Walk) 가설을 일부 반박합니다. 대표적으로 Jegadeesh와 Titman(1993)의 논문은 미국.. 2025. 5. 12. 스마트 베타 ETF 완전정복: 가치·모멘텀·저변동성 전략 비교 스마트 베타 ETF 전략 완전정복: 팩터별 수익률과 특징 비교전통적인 시가총액 기반 인덱스 ETF를 넘어, 수익률 최적화를 위한 전략으로 스마트 베타 ETF가 주목받고 있습니다. 이 글에서는 대표적인 팩터 기반 전략인 가치(Value), 모멘텀(Momentum), 저변동성(Low Volatility) ETF의 구조와 성과를 비교하고, 투자자 성향별 활용 전략을 구체적으로 정리합니다. 스마트 베타 ETF는 단순한 추종이 아닌, 전략적 분산과 리스크 제어 기능을 동시에 제공한다는 점에서 중장기 투자자에게 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다. 1. 스마트 베타 ETF란 무엇인가?스마트 베타(Smart Beta)는 패시브 투자와 액티브 전략의 장점을 융합한 투자 방식으로, 특정 요인(Factor)에 기반하여 E.. 2025. 5. 12. 2025년 퀀트 ETF 추천 TOP5: 알고리즘 기반 수익률 분석 2025년 수익률 기반 퀀트 ETF 추천 TOP5 완전분석퀀트 ETF는 알고리즘과 정량적 분석을 기반으로 운용되는 상장지수펀드로, 최근 시장의 불확실성과 고도화된 투자 전략 수요에 힘입어 급속히 성장하고 있습니다. 이 글에서는 2025년 기준으로 투자성과와 전략 설계가 검증된 대표 퀀트 ETF 5종을 선정하여, 그 구조와 수익률 근거, 적용된 팩터 모델까지 심층적으로 분석합니다. 일반 투자자도 이해할 수 있도록 복잡한 알고리즘 구조는 원리 중심으로 풀어 설명합니다. 목차퀀트 ETF란 무엇인가?팩터 기반 투자 전략의 핵심2025년 추천 퀀트 ETF TOP5 선정 기준ETF ① MTUM – 모멘텀 기반 대표 ETFETF ② QVAL – 가치지표 기반의 집중 포트폴리오 1. 퀀트 ETF란 무엇인가?퀀트 ETF.. 2025. 5. 8. 이전 1 2 다음
