반응형 분산효과1 Equal Weight 전략의 분산효과: 섹터 집중 완화와 상관관계 분석 Equal Weight 전략의 분산효과: 섹터 집중 완화와 상관관계 분석 동일가중 전략에서 분산이라는 개념의 중요성투자 전략에서 분산(diversification)은 수익의 안정성과 리스크 완화에 핵심적인 역할을 한다. 전통적인 시가총액 가중(Market Cap Weighted) 방식은 시장 대표성은 확보하되, 특정 섹터나 대형주에 지나치게 집중되는 구조적 편향이 발생한다. 이에 대한 대안으로 등장한 Equal Weight 전략은 구성 종목 모두에 동일 비중을 할당하여, 결과적으로 섹터 간 균형과 종목 간 균형을 동시에 추구하는 구조다.본 글에서는 Equal Weight 전략이 어떻게 분산효과를 향상시키며, 특히 섹터 집중도를 완화하는 구조적 특성을 갖는지에 대해 다루고자 한다. 이를 위해 이론적 기반과.. 2025. 5. 15. 이전 1 다음
