반응형 패시브 투자 전략5 ESG 인덱스 리밸런싱 전략과 장기성과 분석 ESG 리밸런싱 전략은 장기성과에 어떤 영향을 주는가?지속가능 금융이 전 세계 자본시장의 기준점으로 자리 잡으며, ESG 인덱스를 추종하는 패시브 투자 전략이 급속도로 확산되고 있습니다. 특히 ESG 점수 기반으로 구성되는 인덱스는 시장의 기업 행동에 실질적 압력을 가하며, 동시에 투자자의 장기성과에 구조적 영향을 미칩니다. 이 글에서는 ESG 인덱스의 리밸런싱 구조와 그 장기 성과적 함의를 심층 분석합니다.1. ESG 인덱스 리밸런싱이란?리밸런싱(rebalancing)은 인덱스를 구성하는 종목을 주기적으로 재조정하여 기준에 맞는 기업만을 유지하는 과정을 의미합니다. 일반 시가총액 기반 인덱스에서의 리밸런싱이 주로 시총 및 유동성 변화에 따라 이루어지는 반면, ESG 인덱스에서는 ESG 점수의 변화, 윤.. 2025. 5. 21. Equal Weight 전략의 5가지 유형과 장단점 – ETF로 구현하는 방법 Equal Weight 전략의 세부 분류와 투자 전략별 특성Equal Weight 전략은 단순히 "1/N 분산"을 넘어 다양한 전략적 목적과 방식으로 진화해왔습니다. 이 글에서는 Equal Weight 전략의 학문적 정의부터 다섯 가지 주요 유형, 각 전략의 수익률과 변동성 특성, 리밸런싱 메커니즘, 투자자 적합성까지 분석합니다. 1. Equal Weight 전략의 정의와 기본 개념Equal Weight 전략은 모든 자산에 동일한 투자 비중을 부여하는 방식입니다. 예를 들어, S&P500에 포함된 500개 기업 각각에 0.2%의 비중을 적용하는 것입니다. 이는 시장가치 중심의 시가총액 가중 전략과 다르게 중소형주 비중을 강화하고, 대형주의 과도한 영향력을 완화합니다.Equal Weight 전략의 핵심 목.. 2025. 5. 14. 고배당 vs 배당성장 ETF, 어떤 인덱스 전략이 더 유리할까? 배당 ETF의 전략별 차이: 고배당 인덱스와 배당 성장 ETF 비교배당을 중심으로 투자 포트폴리오를 구성하는 투자자라면 반드시 알아야 할 두 가지 주요 전략이 있습니다. 바로 고배당 인덱스를 추종하는 ETF와, 배당 성장률을 기준으로 구성된 ETF입니다. 이 두 유형은 모두 정통적인 패시브 전략에 속하지만, 구성 방식과 수익률 구조, 시장 민감도가 크게 다릅니다. 1. 배당 ETF란 무엇인가?배당 ETF는 일정한 기준을 통해 고배당 또는 배당 성장 기업을 선별하고, 해당 종목들로 구성된 인덱스를 추종하는 수동형(패시브) 운용 상품입니다. 정기적으로 배당금을 지급받으며, 자본 차익과 현금흐름을 동시에 추구하는 구조입니다.대표적인 분류 방식은 다음과 같습니다.고배당 ETF (High Dividend ETF).. 2025. 5. 10. Total Market ETF로 분산투자 끝내기: VTI vs SCHB 완전 분석 전체 시장에 투자하는 가장 간단한 방법: Total Market ETF란?장기적으로 시장 전체의 성과를 그대로 추종하고자 하는 투자자에게 가장 적합한 선택지는 단 하나, 'Total Market ETF'입니다. 이 글에서는 대표적인 두 ETF인 VTI와 SCHB를 구조적으로 비교하고, 전체 시장 ETF의 장점과 투자 적합성을 분석합니다. 1. 왜 전체 시장 ETF인가?많은 개인 투자자가 'S&P500 ETF'를 장기 투자 수단으로 선택하지만, S&P500은 미국 대형주 500개 만을 반영합니다. 반면, 전체 시장 ETF는 중소형주까지 포괄함으로써 미국 주식시장 전체의 실질 성장률에 더 가깝게 수익률을 제공합니다.이러한 ETF는 포트폴리오 구성의 핵심 자산으로 활용되며, 장기 복리 효과와 함께 변동성 분산.. 2025. 5. 10. 이전 1 2 다음
