반응형 MSCI ESG4 ESG ETF 비교: 어떤 인덱스 구조가 투자에 유리할까? ESG ETF 비교: 스코어형, 베스트인클래스, 배제형 구조별 수익률과 구성 차이ESG 인덱스는 동일한 '지속가능 투자'라는 개념을 공유하지만, 구성 방식에 따라 ETF의 수익률, 보유 종목, 리스크 노출에 명확한 차이를 보입니다. 이번 글에서는 스코어 필터형, 베스트인클래스형, 산업 배제형 구조를 기반으로 설계된 대표 ETF를 비교해보며, 어떤 전략이 개인 투자자에게 더 적합한지를 분석합니다.인덱스 구조적 차이에 대한 이론적 배경은 “ESG 인덱스 구성 방식의 세 가지 틀”에서 자세히 설명했습니다. 1. 비교 대상 ETF 요약ETF운용사추종 인덱스구성 방식보수ESGUBlackRockMSCI USA ESG Leaders스코어 필터형0.15%SUSABlackRockMSCI USA ESG Select스코어 .. 2025. 5. 20. MSCI vs Sustainalytics vs FTSE: ESG 점수 비교 분석 MSCI, Sustainalytics, FTSE Russell: ESG 점수화 체계의 구조적 차이와 전략적 활용글로벌 ESG 투자는 단순한 테마가 아닌 구조화된 분석 기반의 자본 배분 전략입니다. 특히 MSCI, Sustainalytics, FTSE Russell과 같은 주요 ESG 평가기관은 서로 다른 방식의 점수화 체계를 가지고 있어, 투자자와 ETF 설계자에게 전략적 선택의 기준이 됩니다. 본 글에서는 이 세 기관의 평가 방식, 수리 구조, 산업 보정, 데이터 기반 접근 방식 등을 체계적으로 비교합니다.목차1. ESG 평가기관 비교 개요2. MSCI: 등급 기반 상대평가 체계3. Sustainalytics: 리스크 점수화 모델4. FTSE Russell: 구조적 공개 모델5. 종합 비교표와 전략적 .. 2025. 5. 20. ESG와 Equal Weight 전략의 만남: 비재무 리스크를 통합한 분산 포트폴리오 구축 Equal Weight 전략에서의 ESG 통합: 비재무 기준이 만드는 분산 효과의 진화지속가능한 투자 흐름이 본격화되면서, 전통적인 시가총액 중심 전략이나 팩터 전략뿐 아니라 Equal Weight 전략에도 ESG 기준을 통합하려는 움직임이 활발히 이루어지고 있다. 본 글에서는 ESG 요소가 Equal Weight 포트폴리오 내에서 어떻게 통합되고 평가되며, 기존 리스크 분산 방식과 어떤 시너지를 낼 수 있는지를 알아본다.1. Equal Weight 전략의 기본 구조와 기대 효과Equal Weight 전략은 시가총액과 무관하게 포트폴리오 내 모든 구성 종목에 동일한 비중(1/N)을 할당하는 방식이다. 이는 대형주 편중 문제를 해소하고, 상대적으로 저평가되어 있는 중소형주의 성장 가능성을 포트폴리오 수익률.. 2025. 5. 17. 고배당 스마트베타 ETF에 동일가중 전략을 적용하면 생기는 변화는? 스마트베타 ETF 중 동일가중 적용 사례와 고배당 전략투자자들 사이에서 스마트베타 ETF는 기존의 시가총액 중심 인덱스의 한계를 보완하는 대안으로 주목받고 있습니다. 특히 고배당 전략은 꾸준한 인컴 수익을 추구하는 장기 투자자, 퇴직자, 혹은 보수적인 자산 운용자에게 매력적인 선택입니다. 그런데 여기에 동일가중(Equal Weight) 방식을 접목하면 어떤 변화가 발생할까요? 본 글에서는 스마트베타 ETF 중 고배당 전략에 동일가중 방식을 결합한 실제 사례들을 분석하고, 그 투자 효과 및 리스크 프로파일을 검토합니다.스마트베타 ETF란 무엇인가?스마트베타 ETF는 전통적인 시가총액 가중 인덱스 대신 특정 팩터(factor)를 기준으로 종목을 선택하거나 가중치를 조정하는 상품입니다. 대표적인 팩터로는 가치.. 2025. 5. 17. 이전 1 다음
